oi! eu sou Miuna.
Analista de Risco de Mercado com base quantitativa e macroeconômica.
Formação em Matemática, Macroeconomia e Tecnologia para mensurar, monitorar e mitigar exposições de mercado. Domino VaR, stress testing e análise de cenários para decisões embasadas.
resumo profissional
Analista de Risco de Mercado com sólida formação quantitativa e macroeconômica. Possuo MBA em Macroeconomia, Licenciatura em Matemática e ANBIMA CEA, o que me permite avaliar com rigor a exposição de instituições financeiras e corporações a variações de mercado.
Atuei na Portfel Consultoria Financeira avaliando riscos de produtos e carteiras, e participei de projeto bancário na Compass UOL que me deu visão prática sobre sistemas de monitoramento de risco, conformidade regulatória e operações de alta frequência. Sou capaz de estruturar modelos de VaR, realizar stress testing e produzir relatórios técnicos para comitês de risco.
competências técnicas
| Área | Conhecimentos |
|---|---|
| Risco de Taxa de Juros | Duration, convexidade, curva a termo, modelos de precificação, sensibilidade a variações da Selic |
| Risco Cambial | Exposição em moedas estrangeiras, hedge cambial, paridades, impacto de política monetária global |
| Risco de Commodities | Correlação com ativos, volatilidade estrutural, impacto de choques de oferta e demanda |
| Métricas Quantitativas | VaR paramétrico, histórico e de Monte Carlo; volatilidade; tracking error; maximum drawdown |
| Stress Testing | Cenários macroeconômicos adversos, crise cambial, choque de juros, eventos geopolíticos |
| Relatórios e Compliance | Relatórios para comitês de risco, Basel, CVM, ANBIMA, limites operacionais e stop-loss |
experiência profissional
Avaliação de risco de produtos financeiros e carteiras de clientes. Análise de cenários macroeconômicos, mapeamento de exposições e recomendações de hedge. Experiência em comunicação de risco para clientes não-técnicos e elaboração de relatórios de acompanhamento.
Atuação em projeto para o Banco Itaú com contato direto com sistemas de monitoramento de operações, regras de compliance e alta disponibilidade. Entendimento da arquitetura de dados financeiros e dos requisitos regulatórios de instituições bancárias.
formação acadêmica
- Licenciatura em Matemática, base estatística e quantitativa para modelagem de risco
- MBA Macroeconomia & Portfolio Management, ciclos econômicos e gestão de risco
- MBA em Economia Internacional, risco cambial e cenários globais
- Análise e Desenvolvimento de Sistemas · Tecnólogo, modelagem e automação de dados
- Relações Internacionais · Bacharelado, análise geopolítica de risco país
- Comércio Exterior · Tecnólogo, fluxos comerciais e financeiros internacionais
diferenciais como analista
- Base matemática robusta: Licenciatura em Matemática e formação quantitativa para modelagem estatística e precificação de risco.
- Visão macroeconômica global: Dois MBAs em economia para entender os drivers por trás dos movimentos de mercado.
- Automação de análise: Formação em ADS e habilidades em Python/SQL para automatizar relatórios de risco e extrair dados de sistemas corporativos.
- Conformidade regulatória: Experiência com ANBIMA, CVM e regras de compliance bancário.
- Inglês avançado: Acesso a documentação, pesquisas acadêmicas e relatórios internacionais de risco.
abordagem em risco
O risco de mercado não pode ser eliminado, mas deve ser compreendido, mensurado e monitorado continuamente. Minha abordagem combina modelos quantitativos com análise qualitativa de cenários macroeconômicos. Acredito em relatórios claros, limites bem definidos e cultura de risco disseminada na organização.
vamos conversar?
Se você busca uma Analista de Risco de Mercado com base quantitativa, visão macroeconômica e conhecimento regulatório, vamos conversar.